ETF Q&A

問答集

Q1 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF的指數編製規則?

  • 美元計價
  • 固定利率債券
  • 債券評等需為投資等級
  • 最小發行規模5億美元以上
  • 成分債價格主要以湯森路透公布之價格為主
  • 剩餘到期日至少15年以上

Q2 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF的指數編製規則?

  • 債券種類
    1. 利率債:境內債券市場公開發行的記帳式國債、政策性銀行債
    2. 綠色債券:滿足中債-中國氣候相關債券指數標準,境內債券市場公開發行的綠色金融債、政策性銀行債、企業債、公司債、中期票據(不含短期融資券和超短期融資券)
  • 上市地點:全國銀行間債券市場
  • 託管餘額/發行量:發行量不少於50億元
  • 債券剩餘期限:一年以上(包含一年),含權債剩餘期限按計算日中債估值推薦方向選取。
  • 主體評級:AAA且需擁有海外評級
  • 債券幣種:人民幣
  • 付息方式:無限制
  • 上市期限:
    1. 利率債:兩年以內(含兩年)
    2. 綠色債券:無限制
  • 債券發行期限:
    1. 利率債:十年
    2. 綠色債券:無限制

Q3 新光NYSE美國核心大型權值股ETF的指數編製規則?

  • 市值篩選:備選成分股未經調整公司市值應達一千萬美元或以上。
  • 最低價格:成分股價格至少要高於$1美元。
  • 篩選方式:市值前五百大公司作為成分股。若該公司包含多重掛牌股票級別則均涵納。(例如同一支股票同時具備A股/B股)。
  • 註冊地限制:備選成分股應為註冊於美國之境內企業、或管理總部所在地坐落於美國,並於美國主要交易所包含紐約證券交易所((NYSE)、那斯達克證交所(NASDAQ)、NYSE American、BATS、IEX掛牌之普通股為選樣範圍。凡不在以上合格主要交易所交易之證券,例如櫃檯買賣市場,告示牌,未註冊(144[A])之證券皆被排除在外。
  • 公眾流通量股數:備選成分股公眾流通量股數應至少達總發行股數之5%。
  • 上市掛牌期間:備選成分股上市掛牌期間應達至少六個月。包含IPO及新股掛牌上市。

成分股選樣範圍:備選成分股係於美國主要交易所掛牌之普通股為選樣範圍。證券型態均為普通股,排除有限合夥企業(LP),主要有限合夥企業(MLP),有限責任合夥企業(LLP),有限責任公司(LLC),業務開發公司(BDC),封閉式基金(CEF),交易所交易產品(ETP),特許權信託,優先股,可轉換優先股,單位投資信託(UIT),股票認股權證,可轉換債券,權利發行,美國存託憑證(ADR),美國存託股票(ADS),股權投資工具和非股權投資工具。

Q4 新光特選內需高收益ETF的指數編製規則?

本基金追蹤「臺灣指數公司特選內需高收益指數」,該指數編制規則如下:

特選內需高收益指數編製方法
採樣母體 以上市的普通股為採樣母體,排除第一上市公司、金融保險類股、建材營造類股,以及其他變更交易或停止買賣的股票。
市值 審核資料截止日發行市值,篩選方式為遞減排序並取排名前三百位。
流動性檢驗 計算最近20日成交金額總和,並取排名前80%之個股。
內銷比率 篩選年報資料內銷值佔內外銷值合計之比值超過70%個股。
歷史加權股利率
  1. 最近三年股利率之加權平均,其股利率不低於0.5倍中華電、台灣大、遠傳三者歷史加權股利率之最小值。
  2. 最新股利率介於1%至30%之個股。
持股分散性 個別成分股權重 定審時成分股之權重上限不得超過20%,定審後各股權重將隨著市值增減而改變權重。
前五大成分股權重 根據證交所之認可指數股票型基金之發行人及標的指數資格應行注意事項,指數成分須具備足夠分散性,其中占該指數市值比重最高者,所占比重不得高於30%,且累計前五大成分,占該指數市值比重不得超過65%。

 

Q5 特選內需高收益指數成立緣由?

台灣民間消費因國民所得增長而持續提升,以內銷為主的產業受惠最大,臺灣指數公司特選內需高收益指數即以台灣內銷產業為主軸,考量市值、流動性等條件,篩選高於歷史加權股利率門檻值且符合股利率標準之股票,並以股利總額排序及加權,用以表彰內銷見長的高收益公司股票組合之績效。

問答集

Q1 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF的漲跌幅限制?

無漲跌幅限制

Q2 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF的發行價格?

新台幣40元

Q3 新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF的指數價格走勢查詢?

可經由中國債券信息網查詢指數相關資訊 http://www.chinabond.com.cn/

Q4 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF的漲跌幅限制?

無漲跌幅限制

Q5 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF的發行價格?

新台幣40元

Q6 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF的指數價格走勢查詢?

可經由FTSE International Limited網站查詢指數相關資訊 http://www.yieldbook.com/m/indices/

Q7 新光NYSE美國核心大型權值股ETF的漲跌幅限制?

無漲跌幅限制

Q8 新光NYSE美國核心大型權值股ETF的發行價格?

新台幣20元

Q9 新光NYSE美國核心大型權值股ETF的指數價格走勢查詢?

可經由ICE指數網站查詢指數相關資訊 http://www.yieldbook.com/m/indices/

Q10 新光特選內需高收益ETF的漲跌幅限制?

正負10%

Q11 新光特選內需高收益ETF的發行價格?

新台幣20元

Q12 新光特選內需高收益ETF的指數價格走勢查詢?

可經由臺灣指數公司查詢指數價格走勢。

https://www.taiwanindex.com.tw